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下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是()。A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．能

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第 31 题 在考虑管理层做出的评估所依据的假设时，注册会计师应当考虑管理层对相关事项或情况结果的预测所依据的假设是否合理，并特别关注具有特征的

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Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是()A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与

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违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据．A．1B

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采用一元回归分析法的关键在于（）。A．历史数据丰富 B．公司业务稳定C．找出人力资源需求高度相关的变量 D．确定回归系数

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假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率 因此对历史数据的要求

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

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情景分析中的情景可以（）。 A．包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 B．人为设定 C．直接使用历史上发生过的情景 D．从对市场风险要素的历史数据

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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融工具的风险 C．通过历史数据构造收益率分布 D．