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下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是()。A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．能

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违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据．A．1B

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率 因此对历史数据的要求

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

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（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

梯度渐进增长理论是在对（)公共支出的历史数据进行研究的基础。A

梯度渐进增长理论是在对()公共支出的历史数据进行研究的基础。A、美国1890～1955年B、德国1905～1965年C、英国1890～1955年D、法国1905～1965年

梯度渐进增长理论是在对（)公共支出的历史数据进行研究的基础上

梯度渐进增长理论是在对()公共支出的历史数据进行研究的基础上提出的。A 美国1890-1955年B 德国1905-1965年C 英国1890-1955年D 法国1905-1965年

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是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布

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根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A．内部数据B．历史数据C．中间计量数据D．组合结果数据E．外部数据此题为多项选择题。请帮

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（)。A．单纯依靠历史数据进行

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于()。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C．对历史