詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为一0．5，以下判断正确的是( )。
A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的业绩表现比预期的差
C.A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D.C基金的收益与大盘走势是负相关关系
答案：B解析：詹森指数αp=Rp一[Rf+βp(RM—Rf)]，是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。
于1981年共同提出了另一种相似却更为简单的对选股和择时能力进行
于1981年共同提出了另一种相似却更为简单的对选股和择时能力进行估计的方法—双贝塔方法。A．夏普B．詹森C．亨芮科桑D．莫顿此题为多项选择题。请帮忙给
答案解析假设无风险收益率为6% 某一资产组合贝塔值为1.5 阿尔法值为3%
假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1 5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为()。A．12%B．14%C．15%D．16%
答案解析（）考虑的是市场风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特
（）考虑的是市场风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
答案解析基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指
基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有()。A 詹森指数B 马柯威茨指数C 特雷诺指数D 罗尔指数
答案解析美国著名经济学家（)1952年系统提出了证券组合管理理论。A.詹森B
美国著名经济学家()1952年系统提出了证券组合管理理论。A 詹森B 特雷诺C 萨缪尔森D 马柯威茨
答案解析对威廉？夏普资本资产定价模型（CAPM)的检验性提出质疑的是（)。
对威廉？夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是()。A 法玛B 马柯威茨C 詹森D 罗斯
答案解析风险调整的方法中 詹森指数衡量的是差异收益率 而另外两个指数
风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。()请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
答案解析投资绩效的风险调整方法包括（）。A．夏普比率B．詹森指数C．博
投资绩效的风险调整方法包括（）。A．夏普比率B．詹森指数C．博迪比率D．特雷诺比率请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
答案解析常见的业绩评价基准不包括（）。A．市场指数B．普通风格指数C．
常见的业绩评价基准不包括（）。A．市场指数B．普通风格指数C．标准化投资组合D．詹森指数请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
答案解析常见的业绩评价基准包括（）。A．市场指数B．普通风格指数C．标
常见的业绩评价基准包括（）。A．市场指数B．普通风格指数C．标准化投资组合D．詹森指数请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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