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假设无风险收益率为6% 某一资产组合贝塔值为1.5 阿尔法值为3% 平均收益率为18% 根据詹森测度 市

假设无风险收益率为6%,某一资产组合贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%,根据詹森测度,市场资产组合的收益率为()。

A.12%

B.14%

C.15%

D.16%

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

发布时间:2016-11-11
参考答案

参考答案A解析:设市场组合的收益率为X,根据詹森测度,则有:3%=18%-[6%+1.5×(X-6%)],可得,X=12%。

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