（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法
答案：B解析：方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。考前绝密押题锁分，去做题>>
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势 那
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。A．为零B．为正C．为负D．无法确定符号
答案解析已知1号理财产品的方差是0.04 2号理财产品的方差是0.01 两种理
已知1号理财产品的方差是0 04，2号理财产品的方差是0 01，两种理财产品的协方差是0 01。假如投资者有50万元人民币，将其中40万元投资于1号理财产品，10万
答案解析反映两个证券收益率之间的走向关系的是（)。 A.证券组合的期望
反映两个证券收益率之间的走向关系的是()。A 证券组合的期望收益率 B 协方差C 证券各自的权重D 证券各自的方差请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
答案解析如果协方差的数值小于零 则两种证券的收益率变动结果（）。 A
如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）。A．相等B．相反C．相同D．无规律性请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
答案解析跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的（）。 A．平均值 B．加权平
跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的（）。 A．平均值 B．加权平均值 C．标准差 D．协方差
答案解析如果两只证券收益率之间表现为同向变化 那么它们之间的协方差和
如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（）
答案解析资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间
资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。（）
答案解析资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间
资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。（）
答案解析资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间
资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。（）
答案解析如果两只证券收益率之间表现为同向变化 那么它们之间的协方差和
如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（）
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