当前位置: 首页 > 职业资格 > 问题详情
问题

在计算VaR的各种方法中 ()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
A:德尔塔-正态分布法
B:完全模拟法
C:蒙特卡洛模拟法
D:局部估值法

发布时间:2024-04-26
参考答案

答案:C解析:蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态,利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。其优点是:①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

相关问题
  • 在种类 品质 性能和价值等方面大体相近的风险单位被称为()A

    在种类、品质、性能和价值等方面大体相近的风险单位被称为()A、相同风险B、同类风险C、同质风险D、可比风险

    答案解析
  • 在风险的构成要素中 促使某一特定风险事故发生 或增加其发生的

    在风险的构成要素中,促使某一特定风险事故发生,或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因或条件称为()A、损失B、风险事故C、风险行为D、风险因素

    答案解析
  • 基差交易在实际操作过程中主要涉及()风险。A.保证金风险B.基差

    基差交易在实际操作过程中主要涉及()风险。A 保证金风险B 基差风险C 流动性风险D 操作风险此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

    答案解析
  • 保险标的发生一次保险事故可能造成的最大损失范围被称为()基础

    保险标的发生一次保险事故可能造成的最大损失范围被称为()基础知识A 风险标的B 风险单位C 损失程度D 损失单位

    答案解析
  • 依据风险性质分类 风险的种类包括()A.纯粹风险B.信用风险C.投

    依据风险性质分类,风险的种类包括()A 纯粹风险B 信用风险C 投机风险D 经济风险

    答案解析
  • 按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》非正常

    按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》非正常给付与退保事件发生后,应在初报后()小时内进行续报,如遇紧急情况应随时报告A、12B、24C

    答案解析
  • 按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》 以下

    按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》,以下说法正确的是()。A、中国保监会及派出机构是风险应急处置工作的责任主体。B、同一场所同

    答案解析
  • 根据《人身保险公司全面风险管理实施指引》 公司应该建立以风险

    根据《人身保险公司全面风险管理实施指引》,公司应该建立以风险管理为中心的三道防线或三个层次的管理框架,以下说法错误的是()。A、第二道防线由各职能

    答案解析
  • 按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》 ()

    按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》,()是风险应急处置工作的责任主体。A、中国保监会B、当地保监局C、当地人民政府D、保险公司总公司

    答案解析
  • 按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》 非正

    按照《人身保险业非正常给付与退保风险应急处置工作指引》,非正常给付与退保事件发生后,应在事发或知悉后()小时内进行初报。A、1B、2C、3D、5

    答案解析

最新问题

Copyright © 2016-2023 114题库网(114158.com)All Rights Reserved.  免责声明 豫ICP备19007809号-5