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考虑单因素APT模型 因素组合的收益率标准差为16% 一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

考虑单因素APT模型,因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为()。

A.0.8

B.1.13

C.1.25

D.1.56

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

发布时间:2017-02-06
参考答案

正确答案:B
解析:根据(16%)2×β2=(18%)2,解得:β=1.125。

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