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问题

某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合 违约概率为1% 违约后回收率为40% 则预期损失为()

某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。

A.1.6

B.0.6

C.3

D.16

发布时间:2020-05-05
参考答案

正确答案:B
根据公式:预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。

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